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通过流动性分析提升投资成果

对于主动型基本面策略，在确定持仓规模及构建投资组合时考量流动性因素，有助于风险管控并进而优化交易执行效率。情景分析能帮助投资组合经理评估各类约束条件与交易策略，对投资组合进行压力测试，并在交易速度、成本与组合策略之间权衡取舍。在流动性可能快速且不可预测变动的市场环境下，结构化决策方法对于维持投资一致性、实现最优投资结果至关重要。

• 2025年11月
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• Jerry Chee, Valerie Koh