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多元资产

针对多资产组合的更优风险管理叠加策略

由于传统的股票与债券间多元化配置在市场动荡时期可靠性降低，投资者正越来越多地采用风险管理叠加策略（RMOs）来减少投资组合的回撤。一个三支柱的风险管理叠加策略包括直接对冲、代理对冲和套利策略，三者相辅相成，既能有效降低风险，又不会显著影响长期收益。风险管理叠加策略是对传统投资组合构建切实有效的提升，在宏观经济相关性变化多端、尾部风险上升的环境中，它尤其具有价值。

• 2025年07月
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• Regis Lelong, Tushar Mandal